Сравнение BTO с JFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и JFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.47% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -7.14% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -7.14%.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
JFIVX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и JFIVX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
BTO vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
BTO
JFIVX
Сравнение BTO c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.31 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 3.97 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BTO и JFIVX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и JFIVX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности JFIVX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.75% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и JFIVX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и JFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -33.81% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -12.13% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -24.67% | -27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -8.94% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -4.69% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.73% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и JFIVX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.23% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 9.09% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 16.20% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 16.50% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 18.42% | +17.79% |