Сравнение BTO с FRBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и FRBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и FRBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | -1.16% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FRBAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции BTO превзошли акции FRBAX по среднегодовой доходности: 10.87% против 9.54% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
FRBAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и FRBAX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FRBAX в 1.22%.
Доходность на риск
BTO vs. FRBAX — Ранг доходности на риск
BTO
FRBAX
Сравнение BTO c FRBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | FRBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.67 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.64 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BTO и FRBAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FRBAX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности FRBAX в 8.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.90% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и FRBAX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FRBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -67.55% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -14.22% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -46.15% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -52.24% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -12.05% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -12.32% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 5.51% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FRBAX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.65% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 16.26% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 25.52% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 26.63% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 29.30% | +6.91% |