Сравнение BTMKX с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.91% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции BTMKX уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.58% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.60%
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и IVLU
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
BTMKX vs. IVLU — Ранг доходности на риск
BTMKX
IVLU
Сравнение BTMKX c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.03 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.70 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.94 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 11.44 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.03 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и IVLU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и IVLU
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности IVLU в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.82% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и IVLU
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -41.85% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.89% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -26.04% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -41.85% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -7.74% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -8.69% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.07% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и IVLU
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) составляет 7.07%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.58% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 11.16% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 18.01% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.34% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.65% | -1.07% |