Сравнение BTMKX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции BTMKX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.83% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и EPDPX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
BTMKX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
BTMKX
EPDPX
Сравнение BTMKX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.99 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.53 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.39 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 17.85 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.99 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и EPDPX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и EPDPX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -39.21% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.96% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -21.06% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -33.34% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -7.16% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -11.30% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.70% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и EPDPX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.11% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 11.64% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 16.26% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.07% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 14.88% | +1.72% |