Сравнение BTMFX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -2.05% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -2.72% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции BTMFX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.83% против 6.79% соответственно.
BTMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.83%
LLSCX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и LLSCX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
BTMFX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
BTMFX
LLSCX
Сравнение BTMFX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.39 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и LLSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и LLSCX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.09% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и LLSCX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -63.97% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.47% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -28.37% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -42.23% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -7.00% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -8.90% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.71% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и LLSCX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.74%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.04% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.29% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 15.42% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.01% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 24.58% | -7.14% |