Сравнение BTMFX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -3.57% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции BTMFX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.52% соответственно.
BTMFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.66%
FSMDX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и FSMDX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
BTMFX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
BTMFX
FSMDX
Сравнение BTMFX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.13 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.87 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 4.07 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и FSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и FSMDX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности FSMDX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.26% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.12% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и FSMDX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -40.35% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -13.42% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -26.07% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -40.35% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -8.16% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -5.00% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.86% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и FSMDX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.22%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.74% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 10.17% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 18.96% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.23% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 19.28% | -1.84% |