Сравнение BTMFX с ATGAX
BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. BTMFX charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTMFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 10.08%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTMFX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 0.73% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between BTMFX and ATGAX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTMFX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
BTMFX
ATGAX
Сравнение BTMFX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 58.33 | -57.85 |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и ATGAX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTMFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | 0.00% | -49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | 0.00% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTMFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 9.26% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 9.26% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 9.26% | +8.18% |
Сравнение комиссий BTMFX и ATGAX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и ATGAX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.66% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
BTMFX and ATGAX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTMFX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор