PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BTIIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.92% против 19.12% соответственно.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий BTIIX и PAGRX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.74

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.49

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.21

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

16.28

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.74

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между BTIIX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и PAGRX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и PAGRX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-55.87%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.80%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-36.52%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-38.01%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.77%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-10.09%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.73%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и PAGRX

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 5.16%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.77%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.91%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

25.69%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

24.53%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

24.49%

-3.30%