Сравнение BTIIX с MGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).
BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BTIIX и MGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTIIX и MGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | -4.38% | 17.56% | 24.83% | 26.04% | -18.51% | 28.71% | 18.37% | 45.09% | -4.99% | 21.61% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 14.92% против 5.90% соответственно.
BTIIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.92%
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTIIX и MGINX
BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MGINX в 0.79%.
Доходность на риск
BTIIX vs. MGINX — Ранг доходности на риск
BTIIX
MGINX
Сравнение BTIIX c MGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTIIX | MGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.52 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.15 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 7.72 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTIIX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.52 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BTIIX и MGINX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTIIX и MGINX
Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности MGINX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 13.77% | 13.18% | 20.02% | 26.57% | 14.49% | 15.07% | 20.31% | 23.22% | 22.74% | 15.17% | 11.11% | 8.32% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTIIX и MGINX
Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и MGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTIIX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -63.39% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -7.01% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -12.16% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -15.12% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.25% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -13.83% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.57% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTIIX и MGINX
DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с DWS Global Macro Fund (MGINX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTIIX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.52% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 5.88% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 8.03% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 6.67% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 7.50% | +13.69% |