PortfoliosLab logo
Сравнение BTI с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTI и INVH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTI и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.74%
106.58%
BTI
INVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTI:

2.93

INVH:

0.11

Коэф-т Сортино

BTI:

3.45

INVH:

0.30

Коэф-т Омега

BTI:

1.56

INVH:

1.04

Коэф-т Кальмара

BTI:

1.62

INVH:

0.09

Коэф-т Мартина

BTI:

12.28

INVH:

0.29

Индекс Язвы

BTI:

4.57%

INVH:

8.45%

Дневная вол-ть

BTI:

19.22%

INVH:

22.25%

Макс. просадка

BTI:

-63.57%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

BTI:

-0.96%

INVH:

-16.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTI:

$92.52B

INVH:

$20.76B

EPS

BTI:

$1.80

INVH:

$0.74

Коэффициент P/E

BTI:

23.36

INVH:

45.65

Коэффициент PEG

BTI:

0.34

INVH:

13.48

Коэффициент P/S

BTI:

3.58

INVH:

8.01

Коэффициент P/B

BTI:

1.40

INVH:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

BTI:

$12.34B

INVH:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTI:

$10.18B

INVH:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

BTI:

$5.88B

INVH:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью 7.29%.


BTI

С начала года

18.87%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

26.22%

1 год

57.36%

5 лет

9.63%

10 лет

3.86%

INVH

С начала года

7.29%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.12%

1 год

1.27%

5 лет

10.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTI и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTI
Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTI c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTI, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTI: 2.93
INVH: 0.11
Коэффициент Сортино BTI, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTI: 3.45
INVH: 0.30
Коэффициент Омега BTI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTI: 1.56
INVH: 1.04
Коэффициент Кальмара BTI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTI: 1.62
INVH: 0.09
Коэффициент Мартина BTI, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTI: 12.28
INVH: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа INVH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.93
0.11
BTI
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и INVH

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности INVH в 3.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTI
British American Tobacco p.l.c.
7.03%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%
INVH
Invitation Homes Inc.
3.35%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTI и INVH

Максимальная просадка BTI за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96%
-16.69%
BTI
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и INVH

Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 8.46%, в то время как у Invitation Homes Inc. (INVH) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.46%
9.96%
BTI
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTI и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию