Сравнение BTI с INVH
BTI (British American Tobacco p.l.c.) and INVH (Invitation Homes Inc.) are both stocks. BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive), while INVH operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 5 years, BTI returned 18.00%/yr vs -1.82%/yr for INVH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTI и INVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTI показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью 7.96%.
BTI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 7.19%
INVH
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTI и INVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 10.00% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 13.77% |
INVH Invitation Homes Inc. | 7.96% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 18.44% |
Correlation
The correlation between BTI and INVH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BTI:
£4.93
INVH:
$0.96
BTI:
9.45
INVH:
30.91
BTI:
0.35
INVH:
1.35
BTI:
1.99
INVH:
6.66
BTI:
£51.48B
INVH:
$2.73B
BTI:
£42.82B
INVH:
$1.25B
BTI:
£20.34B
INVH:
$1.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTI vs. INVH — Ранг доходности на риск
BTI
INVH
Сравнение BTI c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTI | INVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.36 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.63 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTI и INVH
Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и INVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTI | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -50.54% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -24.34% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -30.87% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -38.44% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -24.28% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -13.42% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 15.10% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTI и INVH
British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что BTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTI | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.74% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 16.41% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 21.09% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 23.24% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 25.50% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTI и INVH
Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности INVH в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.02% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
INVH Invitation Homes Inc. | 3.98% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTI и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTI и INVH
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
INVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
INVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
INVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
BTI and INVH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTI has higher volatility (8.13%) compared to INVH (5.74%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs INVH's -50.54%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTI и INVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор