PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTI с ASA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTI с ASA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BTI (British American Tobacco p.l.c.) and ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) are both stocks. BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ASA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BTI returned 7.20%/yr vs 16.54%/yr for ASA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTI и ASA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у ASA с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям ASA по среднегодовой доходности: 7.20% против 16.54% соответственно.

BTI

1 день
-2.02%
1 месяц
-6.19%
С начала года
9.41%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.56%
3 года*
32.93%
5 лет*
17.53%
10 лет*
7.20%

ASA

1 день
5.49%
1 месяц
-6.49%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.76%
1 год
76.77%
3 года*
58.79%
5 лет*
20.98%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTI и ASA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTI
British American Tobacco p.l.c.		9.41%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		1.52%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%60.65%44.35%-16.18%2.89%

Correlation

The correlation between BTI and ASA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1980 г.

0.11

The correlation between BTI and ASA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTI:

$133.90B

ASA:

$1.14B

EPS

BTI:

£4.93

ASA:

$42.09

Коэффициент P/E

BTI:

9.22

ASA:

1.44

Коэффициент PEG

BTI:

0.34

ASA:

0.00

Коэффициент P/S

BTI:

1.94

ASA:

8.30

Коэффициент P/B

BTI:

2.08

ASA:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

BTI:

£51.48B

ASA:

$137.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTI:

£42.82B

ASA:

$3.98M

EBITDA (12 мес.)

BTI:

£20.34B

ASA:

$444.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

British American Tobacco p.l.c.

ASA Gold and Precious Metals Limited

Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD
Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с PGNYASA с CLG.TOASA с FNVASA с PAAS

Доходность на риск

BTI vs. ASA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTI c ASA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTIASADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.57

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.96

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.17

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

5.93

-0.60

BTI vs. ASA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASA равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и ASA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTI и ASA

Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и ASA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIASAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-80.36%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-35.50%

+21.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-35.50%

+21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-48.43%

+18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

-51.66%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-25.48%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-42.53%

+29.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

13.07%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и ASA

Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 7.35%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIASAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

19.31%

-11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

41.04%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

49.32%

-26.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

35.63%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

35.60%

-11.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и ASA

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности ASA в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.12%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.05%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTI и ASA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и ASA Gold and Precious Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
13.54B
133.95M
(BTI) Общая выручка
(ASA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BTI значения в GBP, ASA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BTI and ASA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASA has higher volatility (19.31%) compared to BTI (7.35%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs ASA's -80.36%.

ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTI и ASA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор