Сравнение BTGD с SMST
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -81.34% |
Correlation
The correlation between BTGD and SMST is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between BTGD and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SMST — Ранг доходности на риск
BTGD
SMST
Сравнение BTGD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.04 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.82 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SMST
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -99.25% | +40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -85.39% | +26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -97.32% | +41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -90.93% | +73.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 44.56% | -14.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SMST
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 15.98%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 55.38% | -39.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 135.32% | -87.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 149.40% | -91.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 167.53% | -111.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 167.53% | -111.46% |
Сравнение комиссий BTGD и SMST
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SMST
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SMST have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -46.41% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 15.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for SMST.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Quantify Funds and Defiance. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор