Сравнение BTGD с PHYS
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 17.14% for PHYS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и PHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью -9.15%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYS
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.03%
- 6 месяцев
- -14.72%
- С начала года
- -9.15%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам BTGD и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | -9.15% | 63.95% | -2.61% |
Correlation
The correlation between BTGD and PHYS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between BTGD and PHYS shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. PHYS — Ранг доходности на риск
BTGD
PHYS
Сравнение BTGD c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.64 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 1.53 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и PHYS
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -48.16% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -26.75% | -32.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -26.70% | -28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -21.01% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 11.20% | +19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и PHYS
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 6.81% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 24.87% | +23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 28.79% | +29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 18.73% | +37.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 16.42% | +39.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и PHYS
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and PHYS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to PHYS (6.81%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs PHYS's -48.16%.
PHYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор