PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTGD с PHYS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 31.14% for PHYS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTGD и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 1.64%.

BTGD

1 день
-4.01%
1 месяц
-20.36%
С начала года
-28.65%
6 месяцев
-31.64%
1 год
-30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYS

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.32%
1 год
31.14%
3 года*
29.99%
5 лет*
17.41%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTGD и PHYS

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-28.65%34.62%29.81%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		1.64%63.95%-3.08%

Correlation

The correlation between BTGD and PHYS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.51

The correlation between BTGD and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

BTGD vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 33
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.14

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
1.51

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.62

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

3.99

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа PHYS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.14

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BTGD и PHYS

Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, примерно равная максимальной просадке PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTGDPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.73%

-48.16%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.73%

-19.35%

-28.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.73%

-18.01%

-29.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-21.00%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.09%

7.82%

+16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и PHYS

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTGDPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

5.66%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

23.87%

+21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.04%

27.43%

+27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

18.31%

+37.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.51%

16.30%

+39.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и PHYS

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.71%3.36%0.19%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTGD and PHYS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (11.95%) compared to PHYS (5.66%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs PHYS's -48.16%.

PHYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTGD и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор