PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTGD с PHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTGD и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTGD и PHYS

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-18.73%34.62%29.81%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		9.33%63.95%-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 9.33%.

BTGD

1 день
1.94%
1 месяц
-13.97%
С начала года
-18.73%
6 месяцев
-34.90%
1 год
4.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYS

1 день
1.86%
1 месяц
-11.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.54%
3 года*
32.67%
5 лет*
21.61%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSX
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

BTGD vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.74

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.12

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.59

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

9.31

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PHYS равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.74

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между BTGD и PHYS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и PHYS

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.14%3.36%0.19%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTGD и PHYS

Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

BTGDPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-48.16%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-19.35%

-25.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.47%

-11.80%

-28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-21.07%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

5.38%

+13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и PHYS

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTGDPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

10.75%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.09%

25.20%

+22.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.81%

28.59%

+28.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

18.04%

+38.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.69%

16.26%

+40.43%