PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с HOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTGD с HOOY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -38.26% vs 19.41% for HOOY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.

Доходность

Сравнение доходности BTGD и HOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -6.44%.

BTGD

1 день
-4.97%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-38.68%
6 месяцев
-41.46%
1 год
-38.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOY

1 день
-2.53%
1 месяц
27.13%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-10.93%
1 год
19.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTGD и HOOY

2026 (YTD)2025
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-38.68%6.79%
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		-6.44%67.41%

Correlation

The correlation between BTGD and HOOY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.51

The correlation between BTGD and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR
Часто сравнивают с HOOY:
HOOY с HOOWHOOY с HOODHOOY с PLTYHOOY с HOOXHOOY с SPYHOOY с MSTYHOOY с CONY

Доходность на риск

BTGD vs. HOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
HOOY
Ранг доходности на риск HOOY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c HOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTGDHOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.35

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.86

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.38

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.66

-2.09

BTGD vs. HOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа HOOY равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и HOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTGD и HOOY

Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и HOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTGDHOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-51.54%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.08%

-51.54%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.08%

-30.28%

-24.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-20.76%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

29.31%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и HOOY

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеют волатильность 18.30% и 18.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTGDHOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

18.25%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.64%

42.06%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.04%

56.26%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.14%

54.47%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.14%

54.47%

+1.67%

Сравнение комиссий BTGD и HOOY

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и HOOY

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности HOOY в 148.68%

ПозицияTTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.48%3.36%0.19%
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		148.68%82.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTGD and HOOY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (18.30%) compared to HOOY (18.25%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -55.08% vs HOOY's -51.54%.

On 1-year performance, HOOY leads with 19.41% vs -38.26% for BTGD. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 19.41% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

HOOY has the higher dividend yield at 148.68%, compared with 5.48% for BTGD.

BTGD is categorized as Cryptocurrency, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Quantify Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.99% for HOOY.

HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTGD и HOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор