PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с GLDN.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTGD с GLDN.AX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX).

BTGD и GLDN.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. GLDN.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM AUD Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BTGD и GLDN.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTGD и GLDN.AX

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-20.27%34.62%29.81%
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		6.33%67.23%-2.56%
Разные валюты инструментов

BTGD торгуется в USD, в то время как GLDN.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDN.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -20.27%, что значительно ниже, чем у GLDN.AX с доходностью 6.33%.

BTGD

1 день
5.80%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.27%
6 месяцев
-34.23%
1 год
5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDN.AX

1 день
2.74%
1 месяц
-10.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
18.82%
1 год
48.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Ishares Physical Gold ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSX
Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с GLDGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с ^GSPCGLDN.AX с NDQ.AXGLDN.AX с IOZ.AX

Сравнение комиссий BTGD и GLDN.AX

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLDN.AX в 0.18%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF

Доходность на риск

BTGD vs. GLDN.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c GLDN.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDGLDN.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.67

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.12

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.16

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

7.78

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. GLDN.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GLDN.AX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и GLDN.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDGLDN.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.67

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.91

-1.45

Корреляция

Корреляция между BTGD и GLDN.AX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и GLDN.AX

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности GLDN.AX в 0.07%

TTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.22%3.36%0.19%
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		0.07%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTGD и GLDN.AX

Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки GLDN.AX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и GLDN.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTGDGLDN.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-20.81%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-20.81%

-24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.60%

-14.98%

-26.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-3.29%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

6.38%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и GLDN.AX

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTGDGLDN.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

10.50%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.05%

24.55%

+23.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.78%

29.12%

+27.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.74%

22.01%

+34.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.74%

22.01%

+34.73%