Сравнение BTGD с GDE
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.96% vs 54.50% for GDE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -29.97% | 34.62% | 29.81% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | -0.51% |
Correlation
The correlation between BTGD and GDE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between BTGD and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. GDE — Ранг доходности на риск
BTGD
GDE
Сравнение BTGD c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.42 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.50 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.93 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.17 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и GDE
Максимальная просадка BTGD за все время составила -48.70%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -32.01% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -22.66% | -26.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -9.99% | -38.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -7.89% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 7.29% | +17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и GDE
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 6.68% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 24.27% | +20.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 28.41% | +26.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 26.12% | +29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 26.12% | +29.34% |
Сравнение комиссий BTGD и GDE
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и GDE
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and GDE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.16%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -48.70% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 54.50% vs -30.96% for BTGD. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 54.50% return vs -30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.88% for GDE.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Quantify Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор