Сравнение BTGD с GDE
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 32.91% for GDE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.44%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | -0.27% |
Correlation
The correlation between BTGD and GDE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between BTGD and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. GDE — Ранг доходности на риск
BTGD
GDE
Сравнение BTGD c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.46 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.49 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и GDE
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -32.01% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -22.66% | -36.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -20.26% | -35.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -8.14% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 9.45% | +20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и GDE
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 7.91% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 26.34% | +21.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 30.80% | +27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 27.13% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 27.13% | +28.94% |
Сравнение комиссий BTGD и GDE
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и GDE
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности GDE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and GDE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 32.91% vs -46.41% for BTGD. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 32.91% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 4.38% for GDE.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Quantify Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор