Сравнение BTGD с FBTC
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, BTGD returned -40.16% vs -43.10% for FBTC. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. BTGD charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -25.99%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $486.42K | $399.36K | $995.89K | |
| $188.68M | $190.65M | $235.91M |
Сравнение доходности по годам BTGD и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | 34.62% | 29.32% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 39.17% |
Correlation
The correlation between BTGD and FBTC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BTGD and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BTGD
FBTC
Сравнение BTGD c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.81 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.23 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и FBTC
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -53.35% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -53.35% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -48.45% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -18.31% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 35.03% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и FBTC
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 8.24% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 32.97% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 44.28% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 49.36% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 49.36% | +6.35% |
Сравнение комиссий BTGD и FBTC
BTGD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и FBTC
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and FBTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (13.73%) compared to FBTC (8.24%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, BTGD leads with -40.16% vs -43.10% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -40.16% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.00% for FBTC.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Fidelity. Their fees differ too: 1.05% for BTGD and 0.25% for FBTC.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор