Сравнение BTGD с FBTC
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs -46.29% for FBTC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 39.17% |
Correlation
The correlation between BTGD and FBTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BTGD and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BTGD
FBTC
Сравнение BTGD c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.87 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.40 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и FBTC
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -53.35% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -53.35% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -48.89% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -17.64% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 33.11% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и FBTC
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 10.78% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 34.75% | +13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 44.27% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 49.78% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 49.78% | +6.29% |
Сравнение комиссий BTGD и FBTC
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и FBTC
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and FBTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to FBTC (10.78%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FBTC leads with -46.29% vs -46.41% for BTGD. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBTC has performed better with a -46.29% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for FBTC.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Fidelity. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.25% for FBTC.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор