PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTFAX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTFAX с FPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BTFAX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTFAX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%4.30%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, BTFAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.13%.

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.17%
1 год
0.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Tactical Fixed Income Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с SCFZXBTFAX с PADZXBTFAX с SUBFXBTFAX с BTSIXBTFAX с DCAIX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий BTFAX и FPFIX

BTFAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

BTFAX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTFAX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFAXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.71

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.53

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.35

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

10.10

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTFAX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTFAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFAX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFAXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.71

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.58

-1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.81

-1.72

Корреляция

Корреляция между BTFAX и FPFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFAX и FPFIX

Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTFAX и FPFIX

Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTFAXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-4.11%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-2.01%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-4.11%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-1.53%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-0.57%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.47%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BTFAX и FPFIX

BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTFAXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.12%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.68%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

2.71%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

2.28%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

2.08%

+2.87%