Сравнение BTFAX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BTFAX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTFAX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTFAX BTS Tactical Fixed Income Fund | -1.31% | 2.96% | 3.52% | 2.12% | -12.82% | -2.18% | 1.43% | 4.30% | -6.53% | 2.86% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BTFAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции BTFAX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: -0.20% против 3.75% соответственно.
BTFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- -0.20%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTFAX и DFLEX
BTFAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
BTFAX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
BTFAX
DFLEX
Сравнение BTFAX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTFAX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 3.31 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 5.22 | -4.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.93 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.16 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 17.90 | -17.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTFAX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 3.31 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.61 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 1.38 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.34 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между BTFAX и DFLEX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTFAX и DFLEX
Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTFAX BTS Tactical Fixed Income Fund | 4.33% | 4.39% | 2.71% | 3.52% | 2.11% | 1.69% | 0.68% | 3.17% | 3.38% | 2.67% | 4.89% | 0.87% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BTFAX и DFLEX
Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTFAX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -17.29% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -1.14% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -11.00% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.78% | -17.29% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -1.14% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -1.57% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.27% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTFAX и DFLEX
BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTFAX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.63% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.98% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 1.44% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 1.93% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 2.73% | +2.22% |