PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTEK с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTEK и IYW составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BTEK и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Tech ETF (BTEK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.91%
939.76%
BTEK
IYW

Основные характеристики

Доходность по периодам


BTEK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYW

С начала года

32.29%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

7.87%

1 год

32.62%

5 лет

23.53%

10 лет

20.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BTEK и IYW

BTEK берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


BTEK
Future Tech ETF
График комиссии BTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTEK c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Tech ETF (BTEK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTEK, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.001.47
Коэффициент Сортино BTEK, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0018.731.98
Коэффициент Омега BTEK, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.008.551.26
Коэффициент Кальмара BTEK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.011.97
Коэффициент Мартина BTEK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.026.77
BTEK
IYW


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.00
1.47
BTEK
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK и IYW

BTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BTEK
Future Tech ETF
100.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.20%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%

Просадки

Сравнение просадок BTEK и IYW


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.71%
-2.49%
BTEK
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK и IYW

Текущая волатильность для Future Tech ETF (BTEK) составляет 0.00%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что BTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.63%
BTEK
IYW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab