PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTEK с TECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEK с TECB

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Tech ETF (BTEK) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB).

BTEK и TECB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTEK - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTEK или TECB.

Корреляция

Корреляция между BTEK и TECB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BTEK и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Tech ETF (BTEK) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.64%
101.94%
BTEK
TECB

Основные характеристики

Доходность по периодам

BTEK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TECB

С начала года

-6.13%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

-4.77%

1 год

9.19%

5 лет

14.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTEK и TECB

BTEK берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.

BTEK
Future Tech ETF
График комиссии BTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTEK: 0.88%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECB: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTEK и TECB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK
Ранг риск-скорректированной доходности BTEK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг риск-скорректированной доходности TECB, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTEK c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Tech ETF (BTEK) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTEK, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTEK: -0.00
TECB: 0.38
Коэффициент Сортино BTEK, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTEK: 19.34
TECB: 0.70
Коэффициент Омега BTEK, с текущим значением в 10.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTEK: 10.64
TECB: 1.10
Коэффициент Кальмара BTEK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTEK: -0.06
TECB: 0.39
Коэффициент Мартина BTEK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTEK: -0.32
TECB: 1.42

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.38
BTEK
TECB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK и TECB

BTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20242023202220212020
BTEK
Future Tech ETF		100.03%100.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.34%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BTEK и TECB

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.64%
-12.11%
BTEK
TECB

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK и TECB

Текущая волатильность для Future Tech ETF (BTEK) составляет 0.00%, в то время как у iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что BTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.92%
BTEK
TECB