PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTEK с VGELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEK с VGELX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Tech ETF (BTEK) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).

BTEK - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTEK или VGELX.

Корреляция

Корреляция между BTEK и VGELX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTEK и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Tech ETF (BTEK) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.91%
-1.14%
BTEK
VGELX

Основные характеристики

Доходность по периодам

BTEK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGELX

С начала года

6.50%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-7.47%

1 год

-3.06%

5 лет

11.75%

10 лет

1.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTEK и VGELX

BTEK берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.

BTEK
Future Tech ETF
График комиссии BTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTEK: 0.88%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGELX: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTEK и VGELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK
Ранг риск-скорректированной доходности BTEK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTEK c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Tech ETF (BTEK) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTEK, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTEK: -0.00
VGELX: -0.20
Коэффициент Сортино BTEK, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTEK: 19.34
VGELX: -0.13
Коэффициент Омега BTEK, с текущим значением в 10.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTEK: 10.64
VGELX: 0.98
Коэффициент Кальмара BTEK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTEK: -0.06
VGELX: -0.17
Коэффициент Мартина BTEK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTEK: -0.32
VGELX: -0.50

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.20
BTEK
VGELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK и VGELX

BTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTEK
Future Tech ETF		100.03%100.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		3.71%4.00%4.28%4.71%3.69%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%2.34%

Просадки

Сравнение просадок BTEK и VGELX

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.71%
-14.95%
BTEK
VGELX

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK и VGELX

Текущая волатильность для Future Tech ETF (BTEK) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что BTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
10.59%
BTEK
VGELX