PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTEK с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEK с VGT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Tech ETF (BTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

BTEK и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTEK - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTEK или VGT.

Корреляция

Корреляция между BTEK и VGT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTEK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Tech ETF (BTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.91%
843.38%
BTEK
VGT

Основные характеристики

Доходность по периодам

BTEK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-12.16%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-9.34%

1 год

8.83%

5 лет

18.47%

10 лет

18.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTEK и VGT

BTEK берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

BTEK
Future Tech ETF
График комиссии BTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTEK: 0.88%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTEK и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK
Ранг риск-скорректированной доходности BTEK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTEK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Tech ETF (BTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTEK, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTEK: -0.00
VGT: 0.28
Коэффициент Сортино BTEK, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTEK: 19.34
VGT: 0.59
Коэффициент Омега BTEK, с текущим значением в 10.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTEK: 10.64
VGT: 1.08
Коэффициент Кальмара BTEK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTEK: -0.06
VGT: 0.31
Коэффициент Мартина BTEK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTEK: -0.32
VGT: 1.06

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.28
BTEK
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK и VGT

BTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTEK
Future Tech ETF		100.03%100.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BTEK и VGT

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.71%
-15.60%
BTEK
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK и VGT

Текущая волатильность для Future Tech ETF (BTEK) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.14%. Это указывает на то, что BTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
19.14%
BTEK
VGT