PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Future Tech ETF (BTEK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US09290C3016

CUSIP

09290C301

Эмитент

Blackrock Financial Management

Дата выпуска

29 сент. 2020 г.

Регион

Global (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия BTEK составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BTEK с EWZS BTEK с VGT BTEK с TECB BTEK с VGELX BTEK с IYW BTEK с ARKW BTEK с BOTZ BTEK с IRBO BTEK с IVES BTEK с DRIV
Популярные сравнения:
BTEK с EWZS BTEK с VGT BTEK с TECB BTEK с VGELX BTEK с IYW BTEK с ARKW BTEK с BOTZ BTEK с IRBO BTEK с IVES BTEK с DRIV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Tech ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11
-12.71%
1.75%
BTEK (Future Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


BTEK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTEK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.84%8.76%0.60%-5.48%5.43%7.35%-5.91%-0.29%
202311.96%-1.94%3.98%-6.78%8.60%7.61%4.72%-3.76%-6.49%-6.88%15.01%6.01%33.05%
2022-20.44%-2.77%0.22%-17.35%-4.53%-11.93%11.81%-3.66%-11.68%1.03%4.17%-7.18%-49.93%
20214.92%1.93%-8.78%3.46%42.98%-25.89%-2.02%2.33%-5.36%6.16%-4.96%-1.64%0.69%
20200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-49.34%2.03%20.91%10.88%-30.70%
2019-9.33%16.91%-12.58%-17.27%-0.87%-3.51%-32.73%-5.41%-4.29%25.37%-40.48%0.00%-66.67%
2018-5.00%3.01%8.76%-9.40%17.04%-5.06%-15.33%1.57%-8.53%18.64%6.43%0.67%7.14%
201726.02%-30.65%-2.33%-7.62%3.09%0.00%8.00%-85.00%-1.23%6.25%-40.00%37.25%-88.62%
2016-11.11%-17.50%11.74%-17.63%2.06%-2.42%-2.89%26.38%-20.88%-19.15%-6.32%38.20%-31.67%
2015-3.97%-0.41%0.41%-0.83%0.42%-0.83%0.42%32.92%-10.03%11.50%0.00%12.50%42.86%
2014-1.97%-0.67%-7.09%-5.09%-7.66%24.48%-0.00%-7.67%1.08%7.14%-3.33%-13.10%-17.11%
2013-18.18%81.48%10.88%6.75%-1.15%-0.58%-6.43%-4.37%-1.31%-0.66%2.67%-1.30%53.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTEK составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BTEK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Future Tech ETF (BTEK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
BTEK
^GSPC

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Future Tech ETF. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11
0.01
1.99
BTEK (Future Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Future Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 100.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $23.19 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$23.19

Дивидендный доход

100.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Future Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$23.19$23.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11
-98.71%
-2.19%
BTEK (Future Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Future Tech ETF показал максимальную просадку в 99.89%, зарегистрированную 19 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.89%4 янв. 2016 г.202619 июн. 2024 г.
-38.93%27 янв. 2012 г.1333 сент. 2012 г.7514 февр. 2013 г.208
-34.09%3 мая 2013 г.2584 июн. 2014 г.36130 дек. 2015 г.619
-25.26%1 авг. 2011 г.3426 сент. 2011 г.4823 дек. 2011 г.82
-12%13 янв. 2012 г.216 янв. 2012 г.625 янв. 2012 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Future Tech ETF составляет 11.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11
11.10%
6.41%
BTEK (Future Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab