PortfoliosLab logo
Сравнение BTEK с EWZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTEK и EWZS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTEK и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Tech ETF (BTEK) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.91%
-34.55%
BTEK
EWZS

Основные характеристики

Доходность по периодам


BTEK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EWZS

С начала года

29.62%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

3.27%

1 год

-7.18%

5 лет

6.20%

10 лет

3.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BTEK и EWZS

BTEK берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.


График комиссии BTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTEK: 0.88%
График комиссии EWZS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWZS: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTEK и EWZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTEK
Ранг риск-скорректированной доходности BTEK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

EWZS
Ранг риск-скорректированной доходности EWZS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTEK c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Tech ETF (BTEK) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTEK, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTEK: -0.00
EWZS: -0.23
Коэффициент Сортино BTEK, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTEK: 19.34
EWZS: -0.11
Коэффициент Омега BTEK, с текущим значением в 10.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTEK: 10.64
EWZS: 0.99
Коэффициент Кальмара BTEK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTEK: -0.06
EWZS: -0.13
Коэффициент Мартина BTEK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTEK: -0.31
EWZS: -0.44


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.23
BTEK
EWZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK и EWZS

BTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTEK
Future Tech ETF
100.03%100.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
3.81%4.94%2.75%4.62%4.51%1.15%1.77%4.79%3.41%3.62%4.35%3.05%

Просадки

Сравнение просадок BTEK и EWZS


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.71%
-41.03%
BTEK
EWZS

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK и EWZS

Текущая волатильность для Future Tech ETF (BTEK) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что BTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.96%
BTEK
EWZS