Сравнение BTEFX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEFX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | -3.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции BTEFX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.42% против 16.91% соответственно.
BTEFX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.42%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEFX и VPMAX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
BTEFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
BTEFX
VPMAX
Сравнение BTEFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.78 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 3.30 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.76 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 16.16 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.78 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BTEFX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и VPMAX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.60% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и VPMAX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -48.32% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -13.75% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -25.21% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -32.65% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -8.80% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -6.61% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.20% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и VPMAX
Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.72% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 22.09% | -14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 28.98% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 20.17% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.11% | -3.12% |