Сравнение BTCZ с DECO
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 99.85% vs 96.91% for DECO. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 62.57%.
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 62.57%
- 1 год
- 96.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -71.14% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 62.57% | 42.48% | 31.48% |
Correlation
The correlation between BTCZ and DECO is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between BTCZ and DECO has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. DECO — Ранг доходности на риск
BTCZ
DECO
Сравнение BTCZ c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.81 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.44 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и DECO
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -47.71% | -43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -25.60% | -23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.07% | -10.94% | -68.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -11.25% | -62.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 9.32% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и DECO
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 8.90% | +12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | 33.52% | +35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 44.04% | +44.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.39% | 50.83% | +45.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.39% | 50.83% | +45.56% |
Сравнение комиссий BTCZ и DECO
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и DECO
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DECO в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.71% | 1.16% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and DECO have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to DECO (8.90%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs 96.91% for DECO. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs 96.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
DECO has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.01% for BTCZ.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while DECO is Blockchain. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор