Сравнение BTCZ с CEPI
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs 34.07% for CEPI. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | 7.11% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between BTCZ and CEPI is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between BTCZ and CEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTCZ
CEPI
Сравнение BTCZ c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 3.62 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.28 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.45 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и CEPI
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -29.48% | -61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -22.47% | -26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -2.08% | -76.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -8.65% | -65.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 9.43% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и CEPI
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 5.92% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 20.94% | +47.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 26.79% | +60.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 31.57% | +65.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 31.57% | +65.55% |
Сравнение комиссий BTCZ и CEPI
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и CEPI
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and CEPI have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs 34.07% for CEPI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs 34.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and REX. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор