Сравнение BTCZ с BFJL
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while BFJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). BTCZ is actively managed, while BFJL is passively managed. Over the past year, BTCZ returned 77.07% vs -13.79% for BFJL. Their -0.89 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.00%.
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $81.92M | $102.22M | $120.66M |
Сравнение доходности по годам BTCZ и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | 23.12% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BFJL is -0.89, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.89 |
The correlation between BTCZ and BFJL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BTCZ
BFJL
Сравнение BTCZ c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.65 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -0.87 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BFJL
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -21.27% | -69.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -21.27% | -27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.62% | -18.06% | -61.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.94% | -12.96% | -60.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 15.87% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BFJL
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 3.39% | +13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.00% | 5.12% | +60.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.92% | 13.19% | +75.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.41% | 13.12% | +82.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 13.12% | +82.29% |
Сравнение комиссий BTCZ и BFJL
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BFJL
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BFJL в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BFJL have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (16.44%) compared to BFJL (3.39%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 77.07% vs -13.79% for BFJL. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 77.07% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.01% for BTCZ.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: T-Rex and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.90% for BFJL.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор