PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCZ с BFJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и BFJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.


BTCZ

1 день
2.25%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
56.81%
С начала года
29.81%
1 год
99.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCZ и BFJL


Correlation

The correlation between BTCZ and BFJL is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

-0.89

The correlation between BTCZ and BFJL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Доходность на риск

BTCZ vs. BFJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина

BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c BFJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCZBFJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.80

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.74

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

-1.03

+5.60

BTCZ vs. BFJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BFJL равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и BFJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и BFJL

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BFJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCZBFJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-21.27%

-69.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.02%

-21.27%

-27.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.07%

-18.46%

-60.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.79%

-12.67%

-61.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.96%

15.27%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и BFJL

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCZBFJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.55%

2.86%

+18.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.11%

6.80%

+62.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.88%

13.16%

+75.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.39%

13.27%

+83.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.39%

13.27%

+83.12%

Сравнение комиссий BTCZ и BFJL

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и BFJL

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BFJL в 1.41%


ПозицияTTM20252024
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
1.41%1.35%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%

Часто задаваемые вопросы


BTCZ and BFJL have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BFJL's -21.27%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -15.77% for BFJL. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.

BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.01% for BTCZ.

BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: T-Rex and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.90% for BFJL.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BFJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор