Сравнение BTCZ с BCCC
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 99.85% vs -33.97% for BCCC. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -21.55%.
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | 17.45% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BCCC is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between BTCZ and BCCC has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BCCC — Ранг доходности на риск
BTCZ
BCCC
Сравнение BTCZ c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.82 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.37 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BCCC
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -41.79% | -49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -41.79% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.07% | -37.30% | -41.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -19.09% | -54.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 24.92% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BCCC
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 8.15% | +13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | 29.32% | +39.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 35.64% | +53.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.39% | 34.74% | +61.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.39% | 34.74% | +61.65% |
Сравнение комиссий BTCZ и BCCC
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BCCC
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BCCC в 60.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BCCC have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BCCC's -41.79%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.75% for BCCC.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор