PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCX-B.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

BTCX-B.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCX-B.TO управляется CI Global Asset Management. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и VFV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-21.37%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%24.05%

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

BTCX-B.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-21.37%
6 месяцев
-42.48%
1 год
-22.73%
3 года*
33.89%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и VFV.TO

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.79

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.19

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.14

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

4.30

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.79

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.94

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.07

-0.97

Корреляция

Корреляция между BTCX-B.TO и VFV.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и VFV.TO

BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и VFV.TO

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCX-B.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-27.43%

-47.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-12.52%

-37.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-22.19%

-53.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-5.61%

-40.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.69%

-3.39%

-29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

3.31%

+20.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и VFV.TO

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

5.11%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

9.28%

+27.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.76%

18.26%

+26.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.65%

14.91%

+40.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.56%

16.57%

+38.99%