Сравнение BTCW с MSTZ
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Over the past year, BTCW returned -46.38% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BTCW charges 0.30%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность -26.78%, а MSTZ немного ниже – -27.52%.
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -6.05% | 55.04% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BTCW and MSTZ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BTCW and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BTCW
MSTZ
Сравнение BTCW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.55 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.84 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и MSTZ
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -99.38% | +46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -84.89% | +31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -97.53% | +48.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -94.55% | +76.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 43.95% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и MSTZ
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 10.75%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 55.03% | -44.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 134.45% | -99.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 148.58% | -104.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 170.73% | -120.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 170.73% | -120.94% |
Сравнение комиссий BTCW и MSTZ
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и MSTZ
Ни BTCW, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCW and MSTZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BTCW (10.75%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -46.38% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BTCW and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and REX. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор