PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCW с BTCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCW с BTCO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO).

BTCW и BTCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCW или BTCO.

Корреляция

Корреляция между BTCW и BTCO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTCW и BTCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.11%
104.75%
BTCW
BTCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCW:

0.79

BTCO:

0.80

Коэф-т Сортино

BTCW:

1.42

BTCO:

1.43

Коэф-т Омега

BTCW:

1.17

BTCO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BTCW:

1.52

BTCO:

1.54

Коэф-т Мартина

BTCW:

3.37

BTCO:

3.40

Индекс Язвы

BTCW:

12.81%

BTCO:

12.70%

Дневная вол-ть

BTCW:

54.56%

BTCO:

53.85%

Макс. просадка

BTCW:

-28.33%

BTCO:

-28.03%

Текущая просадка

BTCW:

-10.80%

BTCO:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у BTCO с доходностью 2.10%.

BTCW

С начала года

2.55%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

42.59%

1 год

47.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCO

С начала года

2.10%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

42.73%

1 год

47.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTCW и BTCO

BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTCO в 0.39%.

BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
График комиссии BTCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCO: 0.39%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
График комиссии BTCW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCW: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCW и BTCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг риск-скорректированной доходности BTCW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTCO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCW c BTCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCW, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTCW: 0.79
BTCO: 0.80
Коэффициент Сортино BTCW, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTCW: 1.42
BTCO: 1.43
Коэффициент Омега BTCW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTCW: 1.17
BTCO: 1.17
Коэффициент Кальмара BTCW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTCW: 1.52
BTCO: 1.54
Коэффициент Мартина BTCW, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTCW: 3.37
BTCO: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и BTCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.79
0.80
BTCW
BTCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и BTCO

Ни BTCW, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCW и BTCO

Максимальная просадка BTCW за все время составила -28.33%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BTCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-10.49%
BTCW
BTCO

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и BTCO

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 16.65% и 16.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
16.17%
BTCW
BTCO