Сравнение BTCW с BTCO
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -39.49% vs -39.77% for BTCO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for BTCO.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и BTCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность -27.48%, а BTCO немного ниже – -27.49%.
BTCW
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.18%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -31.47%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -27.48% | -6.05% | 100.00% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.49% | -6.58% | 100.54% |
Correlation
The correlation between BTCW and BTCO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCW and BTCO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. BTCO — Ранг доходности на риск
BTCW
BTCO
Сравнение BTCW c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.81 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.39 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и BTCO
Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.45%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BTCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -49.49% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -49.49% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -49.49% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -16.01% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | 28.58% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и BTCO
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 9.14% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 9.13% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 33.84% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 43.60% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 49.76% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 49.76% | +0.33% |
Сравнение комиссий BTCW и BTCO
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTCO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и BTCO
Ни BTCW, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCW and BTCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCW has higher volatility (9.14%) compared to BTCO (9.13%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -49.45% vs BTCO's -49.49%.
On 1-year performance, BTCW leads with -39.49% vs -39.77% for BTCO. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCW has performed better with a -39.49% return vs -39.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
BTCW and BTCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.39% for BTCO.
BTCW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и BTCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор