Сравнение BTCW с IBIT
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -39.83% vs -39.82% for IBIT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность -28.98%, а IBIT немного выше – -28.88%.
BTCW
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -28.98%
- 6 месяцев
- -29.03%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -28.98% | -6.05% | 92.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BTCW and IBIT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCW and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTCW
IBIT
Сравнение BTCW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.77 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.30 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и IBIT
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -52.11% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -52.11% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -50.47% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -16.85% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.54% | 30.58% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и IBIT
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 13.13% и 13.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 13.18% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 34.64% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 44.31% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 50.22% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 50.22% | -0.13% |
Сравнение комиссий BTCW и IBIT
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и IBIT
Ни BTCW, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCW and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to BTCW (13.13%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IBIT leads with -39.82% vs -39.83% for BTCW. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -39.82% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
BTCW and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.25% for IBIT.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор