Сравнение BTCW с IBIT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BTCW с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

BTCW и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCW или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BTCW и IBIT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BTCW и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTCW

IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCW:

0.36

IBIT:

0.36

Коэф-т Сортино

BTCW:

0.91

IBIT:

0.90

Коэф-т Омега

BTCW:

1.10

IBIT:

1.10

Коэф-т Кальмара

BTCW:

0.71

IBIT:

0.70

Коэф-т Мартина

BTCW:

1.55

IBIT:

1.54

Индекс Язвы

BTCW:

12.54%

IBIT:

12.54%

Дневная вол-ть

BTCW:

54.33%

IBIT:

54.32%

Макс. просадка

BTCW:

-27.46%

IBIT:

-27.51%

Текущая просадка

BTCW:

-20.60%

IBIT:

-20.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность -8.72%, а IBIT немного ниже – -8.95%.

BTCW

С начала года

-8.72%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

37.40%

1 год

21.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

-8.95%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

37.49%

1 год

21.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BTCW и IBIT

BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BTCW

Wisdom Tree Bitcoin Fund

BTCW: 0.30%

IBIT

iShares Bitcoin Trust

IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCW и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCW c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BTCW: 0.36

IBIT: 0.36

Коэффициент Сортино

BTCW: 0.91

IBIT: 0.90

Коэффициент Омега

BTCW: 1.10

IBIT: 1.10

Коэффициент Кальмара

BTCW: 0.71

IBIT: 0.70

Коэффициент Мартина

BTCW: 1.55

IBIT: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTCW

IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и IBIT

Ни BTCW, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCW и IBIT

Максимальная просадка BTCW за все время составила -27.46%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTCW

IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и IBIT

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 16.77% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTCW

IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTCW с IBIT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTCW и IBIT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTCW и IBIT

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCW и IBIT

BTCW

IBIT

Сравнение BTCW c IBIT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и IBIT

Просадки

Сравнение просадок BTCW и IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество