PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCW с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCW с IBIT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BTCW tracks the No Index (Physical Bitcoin) while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BTCW returned -43.18% vs -43.08% for IBIT. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTCW и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность -26.17%, а IBIT немного выше – -26.00%.

BTCW

1 день
0.90%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-11.92%
С начала года
-26.17%
1 год
-43.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.00%

IBIT

1 день
0.96%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
-11.62%
С начала года
-26.00%
1 год
-43.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BTCW

Wisdom Tree Bitcoin Fund
$1.46M$1.41M$1.30M

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF
$1.32B$1.30B$1.64B

Сравнение доходности по годам BTCW и IBIT

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-26.17%-6.05%92.79%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-26.00%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between BTCW and IBIT is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

1.00

The correlation between BTCW and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCOBTCW с BTCE.DEBTCW с BITBBTCW с EZBCBTCW с ARKB
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

BTCW vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BTCW c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCWIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.97

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-1.41

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.81

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.23

0.00

BTCW vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCW и IBIT

Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCWIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-53.30%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.37%

-53.30%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-48.46%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-18.39%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

35.07%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и IBIT

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 8.33% и 8.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCWIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.34%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

33.03%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.16%

44.38%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.37%

49.50%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.37%

49.50%

-0.13%

Сравнение комиссий BTCW и IBIT

И BTCW, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и IBIT

Ни BTCW, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BTCW and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBIT has higher volatility (8.34%) compared to BTCW (8.33%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs IBIT's -53.30%.

On 1-year performance, IBIT leads with -43.08% vs -43.18% for BTCW. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.08% return vs -43.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCW and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.

BTCW and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BTCW tracks No Index (Physical Bitcoin), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares.

IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCW и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор