Сравнение BTCW с EZBC
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -46.38% vs -46.31% for EZBC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность -26.78%, а EZBC немного выше – -26.62%.
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -6.05% | 92.79% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between BTCW and EZBC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCW and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BTCW
EZBC
Сравнение BTCW c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и EZBC
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -53.35% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -53.35% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -48.92% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -17.75% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 33.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и EZBC
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 10.75% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 10.76% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 34.80% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 44.30% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 49.84% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 49.84% | -0.05% |
Сравнение комиссий BTCW и EZBC
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и EZBC
Ни BTCW, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCW and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZBC has higher volatility (10.76%) compared to BTCW (10.75%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.31% vs -46.38% for BTCW. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.31% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
BTCW and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.19% for EZBC.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор