Сравнение BTCW с EZBC
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTCW tracks the No Index (Physical Bitcoin) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BTCW returned -43.18% vs -43.07% for EZBC. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. BTCW charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность -26.17%, а EZBC немного выше – -25.97%.
BTCW
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.92%
- С начала года
- -26.17%
- 1 год
- -43.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.00%
EZBC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.46M | $1.41M | $1.30M | |
| $4.02M | $3.97M | $6.71M |
Сравнение доходности по годам BTCW и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.17% | -6.05% | 92.79% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.97% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between BTCW and EZBC is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCW and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BTCW
EZBC
Сравнение BTCW c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и EZBC
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -53.35% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -53.35% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -48.47% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -18.42% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 35.05% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и EZBC
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 8.33% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.14% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 33.03% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 44.29% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.37% | 49.42% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.37% | 49.42% | -0.05% |
Сравнение комиссий BTCW и EZBC
BTCW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и EZBC
Ни BTCW, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCW and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCW has higher volatility (8.33%) compared to EZBC (8.14%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -43.07% vs -43.18% for BTCW. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -43.07% return vs -43.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for BTCW.
BTCW and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCW tracks No Index (Physical Bitcoin), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for BTCW and 0.19% for EZBC.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор