PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCW с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCW и BTC-USD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BTCW и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
46.26%
45.64%
BTCW
BTC-USD

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BTCW:

57.23%

BTC-USD:

44.21%

Макс. просадка

BTCW:

-27.46%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BTCW:

0.00%

BTC-USD:

0.00%

Доходность по периодам


BTCW

С начала года

N/A

1 месяц

32.30%

6 месяцев

46.68%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BTC-USD

С начала года

139.53%

1 месяц

32.26%

6 месяцев

45.35%

1 год

131.52%

5 лет (среднегодовая)

69.30%

10 лет (среднегодовая)

76.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTCW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.211.29
Коэффициент Сортино BTCW, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.912.00
Коэффициент Омега BTCW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.20
Коэффициент Кальмара BTCW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.081.08
Коэффициент Мартина BTCW, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.735.70
BTCW
BTC-USD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.801.001.201.401.601.80Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08
1.21
1.29
BTCW
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTCW и BTC-USD

Максимальная просадка BTCW за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
BTCW
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и BTC-USD

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.10%
15.85%
BTCW
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab