PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCW с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCW с BTC-USD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Bitcoin (BTC-USD).

BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCW или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BTCW и BTC-USD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTCW и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCW:

1.27

BTC-USD:

1.29

Коэф-т Сортино

BTCW:

1.95

BTC-USD:

3.21

Коэф-т Омега

BTCW:

1.23

BTC-USD:

1.34

Коэф-т Кальмара

BTCW:

2.47

BTC-USD:

2.64

Коэф-т Мартина

BTCW:

5.42

BTC-USD:

12.22

Индекс Язвы

BTCW:

12.91%

BTC-USD:

11.20%

Дневная вол-ть

BTCW:

53.93%

BTC-USD:

42.25%

Макс. просадка

BTCW:

-28.33%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

BTCW:

-3.44%

BTC-USD:

-1.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность 11.02%, а BTC-USD немного выше – 11.50%.

BTCW

С начала года

11.02%

1 месяц

21.78%

6 месяцев

15.08%

1 год

67.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

11.50%

1 месяц

23.22%

6 месяцев

15.00%

1 год

69.24%

5 лет

62.07%

10 лет

83.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCW и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг риск-скорректированной доходности BTCW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BTCW и BTC-USD

Максимальная просадка BTCW за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и BTC-USD

Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 9.47%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...