Сравнение BTCS с BTC-USD
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BTCS returned -51.36%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -50.76%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -51.36% против 59.37% соответственно.
BTCS
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -43.23%
- С начала года
- -50.76%
- 6 месяцев
- -60.96%
- 1 год
- -48.04%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -27.91%
- 10 лет*
- -51.36%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BTCS и BTC-USD
Correlation
The correlation between BTCS and BTC-USD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г. | 0.24 |
Over the past year, BTCS and BTC-USD have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCS
BTC-USD
Сравнение BTCS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.78 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.39 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.93 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.21 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.87 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 1.13 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок BTCS и BTC-USD
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.30% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.15% | -50.87% | -29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.15% | -50.87% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -76.67% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -83.80% | -16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -50.87% | -49.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.06% | -42.29% | -54.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.68% | 34.02% | +19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и BTC-USD
BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.61% | 10.54% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 34.26% | +24.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.34% | 35.65% | +112.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.32% | 44.98% | +83.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.50% | 56.70% | +137.80% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and BTC-USD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (22.61%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs BTC-USD's -85.30%.
BTCS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор