PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCS с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCS и BTC-USD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTCS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
12,498.43%
BTCS
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCS:

-0.07

BTC-USD:

0.68

Коэф-т Сортино

BTCS:

0.91

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Омега

BTCS:

1.10

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTCS:

-0.09

BTC-USD:

0.47

Коэф-т Мартина

BTCS:

-0.26

BTC-USD:

3.17

Индекс Язвы

BTCS:

34.17%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

BTCS:

122.52%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

BTCS:

-100.00%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BTCS:

-99.99%

BTC-USD:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -40.89%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -55.40% против 78.65% соответственно.


BTCS

С начала года

-40.89%

1 месяц

-27.72%

6 месяцев

16.80%

1 год

-12.05%

5 лет

11.77%

10 лет

-55.40%

BTC-USD

С начала года

-10.26%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

35.08%

1 год

22.38%

5 лет

65.31%

10 лет

78.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCS
Ранг риск-скорректированной доходности BTCS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BTCS: -0.08
BTC-USD: 0.68
Коэффициент Сортино BTCS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCS: 1.06
BTC-USD: 1.31
Коэффициент Омега BTCS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCS: 1.12
BTC-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара BTCS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTCS: -0.09
BTC-USD: 0.47
Коэффициент Мартина BTCS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BTCS: -0.30
BTC-USD: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.68
BTCS
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTCS и BTC-USD

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-21.01%
BTCS
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и BTC-USD

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 29.38% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.64%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.38%
14.64%
BTCS
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab