PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCS с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCS с BTC-USD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTCS Inc. (BTCS) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCS или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BTCS и BTC-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTCS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
13,987.67%
BTCS
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCS:

0.15

BTC-USD:

1.93

Коэф-т Сортино

BTCS:

1.32

BTC-USD:

2.55

Коэф-т Омега

BTCS:

1.15

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

BTCS:

0.18

BTC-USD:

1.71

Коэф-т Мартина

BTCS:

0.48

BTC-USD:

8.60

Индекс Язвы

BTCS:

37.78%

BTC-USD:

11.41%

Дневная вол-ть

BTCS:

123.88%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

BTCS:

-100.00%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BTCS:

-99.99%

BTC-USD:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -54.04% против 82.27% соответственно.

BTCS

С начала года

-28.74%

1 месяц

12.82%

6 месяцев

41.94%

1 год

15.03%

5 лет

-5.73%

10 лет

-54.04%

BTC-USD

С начала года

0.35%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

34.11%

1 год

48.55%

5 лет

60.55%

10 лет

82.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCS
Ранг риск-скорректированной доходности BTCS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCS, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTCS: 0.36
BTC-USD: 1.84
Коэффициент Сортино BTCS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCS: 1.82
BTC-USD: 2.47
Коэффициент Омега BTCS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCS: 1.21
BTC-USD: 1.25
Коэффициент Кальмара BTCS, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTCS: 0.20
BTC-USD: 1.60
Коэффициент Мартина BTCS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTCS: 1.27
BTC-USD: 8.16

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
1.84
BTCS
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTCS и BTC-USD

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-11.67%
BTCS
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и BTC-USD

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.20%
15.69%
BTCS
BTC-USD