Сравнение BTCS с BTC-USD
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BTCS returned -39.93%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -61.74%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -39.93% против 56.92% соответственно.
BTCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -37.27%
- С начала года
- -61.74%
- 6 месяцев
- -66.78%
- 1 год
- -53.58%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -30.37%
- 10 лет*
- -39.93%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BTCS и BTC-USD
Correlation
The correlation between BTCS and BTC-USD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г. | 0.24 |
Over the past year, BTCS and BTC-USD have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCS
BTC-USD
Сравнение BTCS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.85 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.45 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCS и BTC-USD
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.30% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.46% | -52.23% | -32.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.46% | -52.23% | -32.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -76.67% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.75% | -83.80% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -52.23% | -47.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.68% | -42.42% | -55.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.76% | 31.57% | +25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и BTC-USD
BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 12.44% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | 34.75% | +24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.75% | 35.63% | +112.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.46% | 44.15% | +84.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.29% | 56.40% | +136.89% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and BTC-USD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (20.53%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs BTC-USD's -85.30%.
BTCS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор