Сравнение BTCS с BTC-USD
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BTCS returned -24.99%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -62.53%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -24.99% против 57.64% соответственно.
BTCS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -15.44%
- 6 месяцев
- -65.89%
- С начала года
- -62.53%
- 1 год
- -84.54%
- 3 года*
- -8.13%
- 5 лет*
- -23.20%
- 10 лет*
- -24.99%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам BTCS и BTC-USD
Correlation
The correlation between BTCS and BTC-USD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г. | 0.24 |
Over the past year, BTCS and BTC-USD have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCS
BTC-USD
Сравнение BTCS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.88 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.41 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCS и BTC-USD
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.30% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.79% | -53.08% | -31.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.79% | -53.08% | -31.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -76.67% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.57% | -83.80% | -15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -48.79% | -51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.69% | -42.59% | -55.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.20% | 29.41% | +30.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и BTC-USD
BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 9.63% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.24% | 34.90% | +23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.48% | 35.73% | +50.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.10% | 43.96% | +84.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.77% | 56.33% | +134.44% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and BTC-USD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (13.98%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs BTC-USD's -85.30%.
BTCS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор