Сравнение BTCS с BITO
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, BTCS returned 7.37%/yr vs 26.82%/yr for BITO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -46.21%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BTCS
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -34.26%
- С начала года
- -46.21%
- 6 месяцев
- -58.48%
- 1 год
- -47.98%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- -26.63%
- 10 лет*
- -51.18%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCS и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | -46.21% | 8.08% | 51.53% | 158.73% | -79.65% | -51.62% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between BTCS and BITO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between BTCS and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTCS
BITO
Сравнение BTCS c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCS | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.83 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.44 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.97 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.10 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BTCS и BITO
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.15% | -50.64% | -29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.15% | -50.64% | -29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -50.64% | -49.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.06% | -36.75% | -60.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 29.27% | +24.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и BITO
BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | 9.03% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.94% | 33.71% | +25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.12% | 43.61% | +104.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.31% | 55.10% | +73.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.50% | 55.10% | +139.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCS и BITO
Дивидендная доходность BTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
BTCS BTCS Inc. | 3.52% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 7.94% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and BITO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (23.18%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
BTCS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор