PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCS с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCS с BITO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTCS Inc. (BTCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCS или BITO.

Корреляция

Корреляция между BTCS и BITO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTCS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.02%
21.74%
BTCS
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCS:

0.20

BITO:

0.69

Коэф-т Сортино

BTCS:

1.40

BITO:

1.31

Коэф-т Омега

BTCS:

1.16

BITO:

1.15

Коэф-т Кальмара

BTCS:

0.24

BITO:

1.22

Коэф-т Мартина

BTCS:

0.64

BITO:

2.77

Индекс Язвы

BTCS:

37.99%

BITO:

13.77%

Дневная вол-ть

BTCS:

123.64%

BITO:

55.04%

Макс. просадка

BTCS:

-100.00%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BTCS:

-99.99%

BITO:

-12.87%

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -27.53%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 0.15%.

BTCS

С начала года

-27.53%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

36.64%

1 год

22.60%

5 лет

-3.62%

10 лет

-53.95%

BITO

С начала года

0.15%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

26.67%

1 год

42.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCS
Ранг риск-скорректированной доходности BTCS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCS, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTCS: 0.20
BITO: 0.69
Коэффициент Сортино BTCS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCS: 1.40
BITO: 1.31
Коэффициент Омега BTCS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCS: 1.16
BITO: 1.15
Коэффициент Кальмара BTCS, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTCS: 0.28
BITO: 1.22
Коэффициент Мартина BTCS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTCS: 0.64
BITO: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.69
BTCS
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и BITO

BTCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.70%.

TTM202420232022
BTCS
BTCS Inc.		0.00%0.00%0.00%7.94%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		66.70%61.58%15.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCS и BITO

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.20%
-12.87%
BTCS
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и BITO

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.07%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.35%
16.07%
BTCS
BITO