Сравнение BTCS с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BTCS с BITO

Последнее обновление 3 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTCS Inc. (BTCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCS или BITO.

Корреляция

Корреляция между BTCS и BITO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTCS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTCS

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCS:

0.18

BITO:

0.66

Коэф-т Сортино

BTCS:

1.41

BITO:

1.30

Коэф-т Омега

BTCS:

1.16

BITO:

1.15

Коэф-т Кальмара

BTCS:

0.22

BITO:

1.20

Коэф-т Мартина

BTCS:

0.78

BITO:

2.67

Индекс Язвы

BTCS:

28.66%

BITO:

13.96%

Дневная вол-ть

BTCS:

124.14%

BITO:

56.68%

Макс. просадка

BTCS:

-100.00%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BTCS:

-99.99%

BITO:

-22.42%

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -10.83%.

BTCS

С начала года

-13.77%

1 месяц

-30.16%

6 месяцев

82.05%

1 год

26.79%

5 лет

12.55%

10 лет

-53.45%

BITO

С начала года

-10.83%

1 месяц

-17.39%

6 месяцев

39.49%

1 год

24.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCS

BITO

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTCS

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и BITO

BTCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 71.05%.

	TTM	2024	2023	2022
BTCS BTCS Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	7.94%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	71.05%	61.58%	15.14%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCS и BITO

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTCS

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и BITO

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTCS

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTCS с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTCS и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и BITO

BTCS

BITO

Сравнение BTCS c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и BITO

Просадки

Сравнение просадок BTCS и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество