Сравнение BTCS с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BTCS с BITO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTCS Inc. (BTCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCS или BITO.

Корреляция

Корреляция между BTCS и BITO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BTCS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTCS

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCS:

-0.07

BITO:

0.35

Коэф-т Сортино

BTCS:

0.91

BITO:

0.90

Коэф-т Омега

BTCS:

1.10

BITO:

1.10

Коэф-т Кальмара

BTCS:

-0.09

BITO:

0.62

Коэф-т Мартина

BTCS:

-0.26

BITO:

1.37

Индекс Язвы

BTCS:

34.17%

BITO:

14.09%

Дневная вол-ть

BTCS:

122.52%

BITO:

55.03%

Макс. просадка

BTCS:

-100.00%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BTCS:

-99.99%

BITO:

-23.01%

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -40.89%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -11.50%.

BTCS

С начала года

-40.89%

1 месяц

-27.72%

6 месяцев

16.80%

1 год

-12.05%

5 лет

11.77%

10 лет

-55.40%

BITO

С начала года

-11.50%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

30.01%

1 год

14.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BTCS: -0.07

BITO: 0.35

Коэффициент Сортино

BTCS: 0.91

BITO: 0.90

Коэффициент Омега

BTCS: 1.10

BITO: 1.10

Коэффициент Кальмара

BTCS: -0.10

BITO: 0.62

Коэффициент Мартина

BTCS: -0.26

BITO: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTCS

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и BITO

BTCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 75.48%.

	TTM	2024	2023	2022
BTCS BTCS Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	7.94%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	75.48%	61.58%	15.14%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCS и BITO

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTCS

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и BITO

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTCS

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTCS с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTCS и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и BITO

BTCS

BITO

Сравнение BTCS c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и BITO

Просадки

Сравнение просадок BTCS и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество