Сравнение BTCS с USDT-USD
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while USDT-USD (Tether) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTCS returned -27.91%/yr vs -0.02%/yr for USDT-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -50.76%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.09%.
BTCS
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -43.23%
- С начала года
- -50.76%
- 6 месяцев
- -60.96%
- 1 год
- -48.04%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -27.91%
- 10 лет*
- -51.36%
USDT-USD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCS и USDT-USD
Correlation
The correlation between BTCS and USDT-USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between BTCS and USDT-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
BTCS
USDT-USD
Сравнение BTCS c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCS | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.25 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.55 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCS | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.00 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BTCS и USDT-USD
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -10.32% | -89.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.15% | -0.39% | -79.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.15% | -0.42% | -79.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -0.99% | -91.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.27% | -92.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.06% | -6.93% | -90.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.68% | 0.21% | +53.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и USDT-USD
BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.61% | 0.12% | +22.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 0.35% | +58.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.34% | 0.40% | +147.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.32% | 0.55% | +127.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.50% | 6.78% | +187.72% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and USDT-USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (22.61%) compared to USDT-USD (0.12%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs USDT-USD's -10.32%.
USDT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор