PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCS с USDT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCS с USDT-USD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTCS Inc. (BTCS) и Tether (USDT-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCS или USDT-USD.

Корреляция

Корреляция между BTCS и USDT-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BTCS и USDT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и Tether (USDT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.72%
-0.78%
BTCS
USDT-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCS:

0.15

USDT-USD:

-0.05

Коэф-т Сортино

BTCS:

1.32

USDT-USD:

-0.07

Коэф-т Омега

BTCS:

1.15

USDT-USD:

0.99

Коэф-т Кальмара

BTCS:

0.18

USDT-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

BTCS:

0.48

USDT-USD:

-0.21

Индекс Язвы

BTCS:

37.78%

USDT-USD:

0.20%

Дневная вол-ть

BTCS:

123.88%

USDT-USD:

0.64%

Макс. просадка

BTCS:

-100.00%

USDT-USD:

-10.32%

Текущая просадка

BTCS:

-99.99%

USDT-USD:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.23%.

BTCS

С начала года

-28.74%

1 месяц

12.82%

6 месяцев

41.94%

1 год

15.03%

5 лет

-5.73%

10 лет

-54.04%

USDT-USD

С начала года

0.23%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.10%

1 год

0.06%

5 лет

-0.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и USDT-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCS
Ранг риск-скорректированной доходности BTCS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCS c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCS, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTCS: 0.36
USDT-USD: -0.03
Коэффициент Сортино BTCS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCS: 1.82
USDT-USD: -0.04
Коэффициент Омега BTCS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCS: 1.21
USDT-USD: 1.00
Коэффициент Кальмара BTCS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTCS: 0.21
USDT-USD: 0.00
Коэффициент Мартина BTCS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTCS: 1.27
USDT-USD: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа USDT-USD равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и USDT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.03
BTCS
USDT-USD

Просадки

Сравнение просадок BTCS и USDT-USD

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и USDT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.71%
-7.19%
BTCS
USDT-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и USDT-USD

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.20%
0.16%
BTCS
USDT-USD