Сравнение BTCS с USDT-USD
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while USDT-USD (Tether) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTCS returned -30.37%/yr vs -0.03%/yr for USDT-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -61.74%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью -0.01%.
BTCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -37.27%
- С начала года
- -61.74%
- 6 месяцев
- -66.78%
- 1 год
- -53.58%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -30.37%
- 10 лет*
- -39.93%
USDT-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCS и USDT-USD
Correlation
The correlation between BTCS and USDT-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between BTCS and USDT-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
BTCS
USDT-USD
Сравнение BTCS c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCS | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.52 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.07 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCS и USDT-USD
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -10.32% | -89.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.46% | -0.39% | -84.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.46% | -0.42% | -84.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -0.99% | -91.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.37% | -92.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.68% | -6.93% | -90.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.76% | 0.10% | +56.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и USDT-USD
BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 0.14% | +20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | 0.36% | +58.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.75% | 0.41% | +147.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.46% | 0.55% | +127.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.29% | 6.76% | +186.53% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and USDT-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (20.53%) compared to USDT-USD (0.14%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs USDT-USD's -10.32%.
BTCS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор