Сравнение BTCS с USDT-USD
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while USDT-USD (Tether) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTCS returned -23.20%/yr vs -0.02%/yr for USDT-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -62.53%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.07%.
BTCS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -15.44%
- 6 месяцев
- -65.89%
- С начала года
- -62.53%
- 1 год
- -84.54%
- 3 года*
- -8.13%
- 5 лет*
- -23.20%
- 10 лет*
- -24.99%
USDT-USD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCS и USDT-USD
Correlation
The correlation between BTCS and USDT-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2017 г. | 0.08 |
Over the past year, BTCS and USDT-USD have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
BTCS
USDT-USD
Сравнение BTCS c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCS | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.96 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.36 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.70 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCS и USDT-USD
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -10.32% | -89.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.79% | -0.39% | -84.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.79% | -0.42% | -84.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -0.99% | -91.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.29% | -92.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.69% | -6.94% | -90.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.20% | 0.11% | +60.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и USDT-USD
BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 0.12% | +13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.24% | 0.34% | +57.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.48% | 0.41% | +86.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.10% | 0.55% | +127.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.77% | 6.74% | +184.03% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and USDT-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (13.98%) compared to USDT-USD (0.12%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs USDT-USD's -10.32%.
USDT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор