Сравнение BTCS с SPY

С начала года, BTCS показывает доходность 107.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -46.05% против 13.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между BTCS и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 77.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.