Сравнение BTCS с ETH-USD
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BTCS returned -39.93%/yr vs 60.12%/yr for ETH-USD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -61.74%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: -39.93% против 60.12% соответственно.
BTCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -37.27%
- С начала года
- -61.74%
- 6 месяцев
- -66.78%
- 1 год
- -53.58%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -30.37%
- 10 лет*
- -39.93%
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам BTCS и ETH-USD
Correlation
The correlation between BTCS and ETH-USD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.25 |
Over the past year, BTCS and ETH-USD have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BTCS
ETH-USD
Сравнение BTCS c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCS | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.52 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.87 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCS и ETH-USD
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.01% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.46% | -67.66% | -16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.46% | -67.66% | -16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -79.35% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.75% | -94.01% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -67.66% | -32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.68% | -50.93% | -46.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.76% | 41.50% | +15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и ETH-USD
BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 18.39% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | 46.39% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.75% | 55.72% | +92.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.46% | 59.09% | +69.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.29% | 77.04% | +116.25% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and ETH-USD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (20.53%) compared to ETH-USD (18.39%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs ETH-USD's -94.01%.
BTCS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор