Сравнение BTCS с ETH-USD
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BTCS returned -51.36%/yr vs 59.97%/yr for ETH-USD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -50.76%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: -51.36% против 59.97% соответственно.
BTCS
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -43.23%
- С начала года
- -50.76%
- 6 месяцев
- -60.96%
- 1 год
- -48.04%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -27.91%
- 10 лет*
- -51.36%
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам BTCS и ETH-USD
Correlation
The correlation between BTCS and ETH-USD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.25 |
Over the past year, BTCS and ETH-USD have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BTCS
ETH-USD
Сравнение BTCS c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCS | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.51 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.89 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.64 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.74 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок BTCS и ETH-USD
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.01% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.15% | -67.02% | -13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.15% | -67.02% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -79.35% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -94.01% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -67.02% | -32.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.06% | -50.88% | -46.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.68% | 44.01% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и ETH-USD
BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.61% | 14.30% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 46.06% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.34% | 56.49% | +91.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.32% | 59.61% | +68.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.50% | 78.01% | +116.49% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and ETH-USD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (22.61%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs ETH-USD's -94.01%.
BTCS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор