Сравнение BTCS с ETH-USD
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BTCS returned -24.99%/yr vs 65.76%/yr for ETH-USD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -62.53%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: -24.99% против 65.76% соответственно.
BTCS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -15.44%
- 6 месяцев
- -65.89%
- С начала года
- -62.53%
- 1 год
- -84.54%
- 3 года*
- -8.13%
- 5 лет*
- -23.20%
- 10 лет*
- -24.99%
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам BTCS и ETH-USD
Correlation
The correlation between BTCS and ETH-USD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.25 |
Over the past year, BTCS and ETH-USD have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BTCS
ETH-USD
Сравнение BTCS c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCS | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.91 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.70 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.07 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCS и ETH-USD
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.01% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.79% | -67.60% | -17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.79% | -67.60% | -17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -79.35% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.57% | -94.01% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -61.92% | -38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.69% | -51.01% | -46.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.20% | 36.94% | +23.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и ETH-USD
BTCS Inc. (BTCS) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 13.98% и 13.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 13.59% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.24% | 46.66% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.48% | 55.03% | +31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.10% | 58.72% | +69.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.77% | 76.80% | +113.97% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and ETH-USD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (13.98%) compared to ETH-USD (13.59%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор