Сравнение BTCO с YBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).
BTCO и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCO и YBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -22.16% | -6.58% | 128.42% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -18.40% | -4.23% | 58.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -22.16%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -18.40%.
BTCO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- -18.40%
- 6 месяцев
- -38.10%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и YBTC
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Доходность на риск
BTCO vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BTCO
YBTC
Сравнение BTCO c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.41 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | -0.33 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.31 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.69 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и YBTC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и YBTC
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 86.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 86.80% | 76.04% | 44.53% |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и YBTC
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и YBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -47.09% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -47.09% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -40.41% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -11.10% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 20.98% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и YBTC
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 9.19% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 34.09% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 40.09% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 41.56% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 41.56% | +9.22% |