Сравнение BTCO с YBTC
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCO is passively managed, while YBTC is actively managed. Over the past year, BTCO returned -45.25% vs -41.97% for YBTC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -29.71%.
BTCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -29.71%
- 6 месяцев
- -29.13%
- 1 год
- -41.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -32.42% | -6.58% | 117.96% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.71% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between BTCO and YBTC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between BTCO and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BTCO
YBTC
Сравнение BTCO c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.50 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и YBTC
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.92%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.92% | -48.82% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | -48.82% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -48.67% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -13.69% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 28.03% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и YBTC
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеют волатильность 13.25% и 12.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 12.75% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 32.01% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 39.93% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 40.92% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 40.92% | +8.82% |
Сравнение комиссий BTCO и YBTC
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и YBTC
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 95.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 95.12% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BTCO and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCO has higher volatility (13.25%) compared to YBTC (12.75%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.92% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.97% vs -45.25% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.97% return vs -45.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 95.12%, compared with 0.00% for BTCO.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.95% for YBTC.
BTCO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор