Сравнение BTCO с SBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).
BTCO и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и SBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -22.16% | -6.58% | 41.46% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -73.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -22.16%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.
BTCO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и SBIT
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Доходность на риск
BTCO vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BTCO
SBIT
Сравнение BTCO c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.06 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 0.57 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.17 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.24 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.06 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.49 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и SBIT составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и SBIT
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и SBIT
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -91.35% | +42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -67.11% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -79.12% | +33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -67.28% | +53.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 47.12% | -23.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и SBIT
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 13.03%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 26.24% | -13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 72.98% | -36.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 90.40% | -45.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 99.58% | -48.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 99.58% | -48.80% |