Сравнение BTCO с SBIT
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -46.34% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BTCO charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
BTCO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.71% | -6.58% | 33.68% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between BTCO and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCO and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BTCO
SBIT
Сравнение BTCO c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.40 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.42 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и SBIT
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -91.35% | +38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -47.94% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -78.65% | +29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -68.88% | +51.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 21.17% | +11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и SBIT
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 10.76%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 21.57% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 68.96% | -34.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 88.50% | -44.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.45% | 96.78% | -47.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 96.78% | -47.33% |
Сравнение комиссий BTCO и SBIT
BTCO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и SBIT
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BTCO (10.76%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -46.34% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -46.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for BTCO and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор