Сравнение BTCO с QQQM
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -41.00% vs 35.13% for QQQM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 14.96%.
BTCO
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -26.00%
- С начала года
- -31.16%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -41.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -31.16% | -6.58% | 100.54% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 14.96% | 20.85% | 25.68% |
Correlation
The correlation between BTCO and QQQM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BTCO
QQQM
Сравнение BTCO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.95 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 11.24 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.12 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и QQQM
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.05% | -35.04% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.05% | -11.96% | -40.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -5.49% | -46.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -8.24% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 3.13% | +25.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и QQQM
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 6.68% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 13.07% | +21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 16.66% | +27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.83% | 22.33% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.83% | 22.20% | +27.63% |
Сравнение комиссий BTCO и QQQM
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и QQQM
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and QQQM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (9.89%) compared to QQQM (6.68%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.05% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQM leads with 35.13% vs -41.00% for BTCO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 35.13% return vs -41.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while QQQM is Nasdaq-100. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор