Сравнение BTCO с COIN
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, BTCO returned -46.34% vs -59.70% for COIN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -26.71%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.03%.
BTCO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -29.03%
- 1 год
- -59.70%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.71% | -6.58% | 93.87% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.03% | -8.92% | 64.12% |
Correlation
The correlation between BTCO and COIN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between BTCO and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. COIN — Ранг доходности на риск
BTCO
COIN
Сравнение BTCO c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.90 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.33 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и COIN
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -91.46% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -66.39% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -61.77% | +12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -52.75% | +35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 44.90% | -11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и COIN
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 10.76%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 16.57% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 52.94% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 67.72% | -23.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.45% | 85.96% | -36.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 85.12% | -35.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и COIN
Ни BTCO, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and COIN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.57%) compared to BTCO (10.76%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор