Сравнение BTCO с COIN
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, BTCO returned -39.77% vs -35.89% for COIN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCO показывает доходность -27.49%, а COIN немного выше – -27.42%.
BTCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.49% | -6.58% | 100.54% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 75.90% |
Correlation
The correlation between BTCO and COIN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTCO and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. COIN — Ранг доходности на риск
BTCO
COIN
Сравнение BTCO c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.54 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.90 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.51 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.15 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и COIN
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -90.90% | +41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -66.39% | +16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -60.90% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -49.84% | +33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 39.86% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и COIN
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 9.13%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 19.12% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 50.97% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 70.03% | -26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 85.85% | -36.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 85.36% | -35.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и COIN
Ни BTCO, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and COIN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.12%) compared to BTCO (9.13%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.49% vs COIN's -90.90%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор