PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCL с ULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTCL и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и ULE


2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-46.59%-39.52%105.78%
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-8.48%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%.


BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

ProShares Ultra Euro

Сравнение комиссий BTCL и ULE

И BTCL, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BTCL vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCLULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.78

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

1.29

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.16

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

2.81

-4.12

BTCL vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCLULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.78

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.21

0.00

Корреляция

Корреляция между BTCL и ULE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и ULE

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
3.17%1.70%4.35%
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и ULE

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и ULE.


Загрузка...

Показатели просадок


BTCLULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-72.74%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

-10.40%

-68.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.78%

-62.16%

-14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-45.91%

+15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

4.31%

+36.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и ULE

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTCLULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

4.72%

+20.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.39%

9.12%

+65.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.56%

17.11%

+73.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

16.20%

+84.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

15.31%

+85.00%