Сравнение BTCL с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra Euro (ULE).
BTCL и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и ULE
И BTCL, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BTCL vs. ULE — Ранг доходности на риск
BTCL
ULE
Сравнение BTCL c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.78 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.29 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.16 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.81 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.78 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.21 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и ULE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и ULE
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и ULE
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -72.74% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -10.40% | -68.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -62.16% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -45.91% | +15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 4.31% | +36.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и ULE
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 4.72% | +20.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 9.12% | +65.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 17.11% | +73.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 16.20% | +84.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 15.31% | +85.00% |