Сравнение BTCL с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
BTCL и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и UJB
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
BTCL vs. UJB — Ранг доходности на риск
BTCL
UJB
Сравнение BTCL c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.82 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.26 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.19 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 5.92 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.82 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.33 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и UJB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и UJB
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и UJB
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -40.14% | -38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -7.86% | -70.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -2.52% | -74.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -6.23% | -24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 1.58% | +39.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и UJB
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 4.41% | +21.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 5.65% | +68.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 10.88% | +79.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 14.63% | +85.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 18.52% | +81.79% |