PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCL с UJB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTCL и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и UJB


2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-46.59%-39.52%105.78%
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%.


BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

ProShares Ultra High Yield

Сравнение комиссий BTCL и UJB

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.


Доходность на риск

BTCL vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCLUJBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.82

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

1.26

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.19

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

5.92

-7.23

BTCL vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCLUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.82

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.33

-0.54

Корреляция

Корреляция между BTCL и UJB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и UJB

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности UJB в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
3.17%1.70%4.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и UJB

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и UJB.


Загрузка...

Показатели просадок


BTCLUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-40.14%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

-7.86%

-70.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.78%

-2.52%

-74.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-6.23%

-24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

1.58%

+39.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и UJB

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTCLUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

4.41%

+21.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.39%

5.65%

+68.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.56%

10.88%

+79.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

14.63%

+85.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

18.52%

+81.79%