Сравнение BTCL с SMST
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 109.78% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BTCL and SMST is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BTCL and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. SMST — Ранг доходности на риск
BTCL
SMST
Сравнение BTCL c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.04 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.82 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и SMST
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -99.25% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -85.39% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -97.32% | +16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -90.93% | +54.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 44.56% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и SMST
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 21.40%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 55.38% | -33.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 135.32% | -64.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 149.40% | -60.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 167.53% | -70.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 167.53% | -70.51% |
Сравнение комиссий BTCL и SMST
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и SMST
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and SMST have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -80.36% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for SMST.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор