PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCL с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCL и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -27.47%.


BTCL

1 день
-2.14%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
-63.03%
С начала года
-56.59%
1 год
-80.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLYD

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-24.47%
С начала года
-27.47%
1 год
-40.20%
3 года*
-52.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCL и FLYD


2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-56.59%-39.52%101.29%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
-27.47%-60.42%-43.97%

Correlation

The correlation between BTCL and FLYD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

BTCL vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCLFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.95

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.72

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.42

+0.03

BTCL vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FLYD равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCL и FLYD

Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и FLYD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCLFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.01%

-98.49%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.01%

-56.11%

-27.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.13%

-98.33%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-83.47%

+46.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.56%

28.30%

+29.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и FLYD

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 19.63%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCLFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.40%

19.63%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.39%

63.59%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.52%

75.33%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.02%

83.52%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.02%

83.52%

+13.50%

Сравнение комиссий BTCL и FLYD

И BTCL, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и FLYD

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
3.91%1.70%4.35%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTCL and FLYD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCL has higher volatility (21.40%) compared to FLYD (19.63%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs FLYD's -98.49%.

On 1-year performance, FLYD leads with -40.20% vs -80.36% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 19.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -40.20% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for FLYD.

BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while FLYD is Inverse Equities.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCL и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор