Сравнение BTCL с ETHU
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs -76.14% for ETHU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -20.49% |
Correlation
The correlation between BTCL and ETHU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between BTCL and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BTCL
ETHU
Сравнение BTCL c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.83 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.22 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.54 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и ETHU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -95.18% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -91.80% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -95.18% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -69.45% | +35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 62.60% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и ETHU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 18.49%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 20.02% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 92.47% | -23.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 137.43% | -50.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 142.96% | -45.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 142.96% | -45.11% |
Сравнение комиссий BTCL и ETHU
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и ETHU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ETHU в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and ETHU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, BTCL leads with -74.96% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -74.96% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.83% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.94% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор