Сравнение BTCL с ETHU
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -83.75% for ETHU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -18.33% |
Correlation
The correlation between BTCL and ETHU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BTCL and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BTCL
ETHU
Сравнение BTCL c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.89 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.20 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и ETHU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -96.46% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -93.99% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -94.93% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -70.71% | +33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 69.54% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и ETHU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 21.40%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 29.02% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 96.55% | -26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 137.64% | -49.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 142.25% | -45.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 142.25% | -45.23% |
Сравнение комиссий BTCL и ETHU
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и ETHU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and ETHU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BTCL leads with -80.36% vs -83.75% for ETHU. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -80.36% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.91% for BTCL.
They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор